14. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法

　　①傳統(tǒng)方法。典型的例子是6C法。

　�、谠u(píng)級(jí)方法

　　③信用評(píng)分方法。CAMEL評(píng)級(jí)體系

　�、芙y(tǒng)計(jì)模型。

　　在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門(mén)新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　　①黑色預(yù)警法。這種預(yù)警方法不引進(jìn)預(yù)兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征。

　　警兆是指警素發(fā)生異常變化導(dǎo)致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。

　�、谒{(lán)色預(yù)警法。這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，具體分為兩種模式：

　　指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個(gè)數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。l

　　統(tǒng)計(jì)預(yù)警法。l

　　③紅色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析;最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　①經(jīng)濟(jì)周期因素

　�、谪�(cái)政貨幣政策

　�、蹏�(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

　�、芊�律法規(guī)

　　15.行業(yè)、區(qū)域、客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容

　　行業(yè)

　　主要包括市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體的經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況，目的是預(yù)測(cè)目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)。

　　環(huán)境因素

　　經(jīng)營(yíng)因素

　　行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　對(duì)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析要從行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的角度，把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營(yíng)運(yùn)能力，進(jìn)而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　(2)區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　(3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　客戶風(fēng)險(xiǎn)分為客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)時(shí)，一般可以按照以下步驟進(jìn)行：

　　(1)客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)

　　(2)客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)