1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

　　八大風(fēng)險：信用市場操作流動性國別聲譽(yù)法律戰(zhàn)略

　　1.2.1信用風(fēng)險

　　債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來損失的風(fēng)險。信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，是我國商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風(fēng)險。結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。1974年，赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。信用風(fēng)險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得。

　　1.2.2市場風(fēng)險

　　金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。包括利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險，其中利率風(fēng)險尤為重要。相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資來完全地消除。

　　1.2.3操作風(fēng)險

　　由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四類。操作風(fēng)險具有普遍性和非營利性，不可避免不能給銀行帶來盈利。

　　1.2.4流動性風(fēng)險

　　商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。綜合性風(fēng)險。

　　1.2.5國別風(fēng)險

　　由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供的外包服務(wù)等。一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值。轉(zhuǎn)移(主要)、主權(quán)、傳染、貨幣、宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、間接國別。

　　1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險

　　由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將信譽(yù)風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅。

　　1.2.7法律風(fēng)險

　　商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議、訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。違規(guī)和監(jiān)管，通常納入操作風(fēng)險

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

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