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金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
第 1 頁:1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 |
第 2 頁:1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別 |
第 3 頁:1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略 |
第 4 頁:1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本 |
第 5 頁:1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ) |
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.5.1 收益的的計(jì)量
1.絕對收益是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量。期末-起初
2.百分比收益率=P1+D-P0/P0*100%
其中P0為期初的投資額,P1為期末的資產(chǎn)價(jià)值,D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益
1.5.2常用的概率統(tǒng)計(jì)知識
1.預(yù)期收益率=p1r1+p2r2+…+pnrn
2.方差和標(biāo)準(zhǔn)差:方差的平方根為標(biāo)準(zhǔn)差,資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差越大,波動性越大。
3.正態(tài)分布:如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多,每個(gè)因?yàn)樗鸬淖饔孟鄬τ邢蓿鱾(gè)因素之間又近乎獨(dú)立,則這個(gè)指標(biāo)可以近似看做服從正態(tài)分布。
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