8.

　　【答案】A

　　【解析】組合中的證券種類越多風(fēng)險(xiǎn)越小，若組合中包括全部股票，則只承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而不承擔(dān)公司特有風(fēng)險(xiǎn)。

　　9.

　　【答案】B

　　【解析】減少風(fēng)險(xiǎn)的常用方法有：進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè);對(duì)決策進(jìn)行多方案優(yōu)選和替代;及時(shí)與政府部門溝通獲取政策信息;在發(fā)展新產(chǎn)品前，充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研;采用多領(lǐng)域、多地域、多項(xiàng)目、多品種的經(jīng)營或投資以分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.

　　【答案】C

　　【解析】期望值反映預(yù)計(jì)收益的平均化，期望值不同，所以反映預(yù)期收益不同，因此選C;在期望值不同的情況下，不能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差來比較風(fēng)險(xiǎn)大小，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)離差率大小衡量風(fēng)險(xiǎn)，所以B、D不對(duì)。

　　11.

　　【答案】A

　　【解析】 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)又稱籌資風(fēng)險(xiǎn)，是指由于舉債而給企業(yè)目標(biāo)帶來的可能影響。

　　12.

　　【答案】D

　　【解析】 本題的考點(diǎn)是資本資產(chǎn)定價(jià)模型。Ri= RF +β×(RM— RF)=4%+1.5×(8%-4%)=10%。

　　13.

　　【答案】A

　　【解析】 個(gè)別資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的協(xié)方差 =相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差=0.5×0.2×0.4=0.04。

　　14.

　　【答案】C

　　【解析】該資產(chǎn)的β系數(shù)= 0.4×(0.5/0.1)=2