二、多項選擇題

　　1.

　　【答案】ABCD

　　【解析】風險收益率=風險價值系數(shù)×標準離差率

　　標準離差率=標準差/預期收益率

　　2.

　　【答案】ABC

　　【解析】被投資企業(yè)出現(xiàn)經營失誤屬于公司經營風險，屬于非系統(tǒng)風險，是可分散風險。

　　3.

　　【答案】CD

　　【解析】接受風險對策包括風險自擔和風險自保。選項C屬于風險自擔;選項D屬于風險自保。選項A、B屬于規(guī)避風險的對策。

　　4.

　　【答案】AD

　　【解析】市場組合是指由市場上所有資產組成的組合。它的收益率就是市場平均收益率，市場組合包含了所有的資產，因此，市場組合中的非系統(tǒng)風險已被消除，所以市場組合的風險就是市場風險或系統(tǒng)風險。

　　5.

　　【答案】BCDE

　　【解析】本題的考點是風險的衡量指標。資產風險是資產收益率的不確定性，其大小可用資產收益率的離散程度來衡量。衡量風險的指標主要有收益的方差、標準差和標準離差率。期望值不能衡量風險，計算期望值是為了確定離差，并進而計算方差和標準差。

　　6.

　　【答案】ABD

　　【解析】若A、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時，屬于正相關，組合后的非系統(tǒng)風險也可以分散一部分，只不過分散效應不如負相關的強。