2009年證券從業(yè)資格考試證券投資基金輔導(dǎo)(11)

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　　第十一章 證券組合管理基礎(chǔ)

　　第一節(jié) 證券組合管理概述

　　一、證券組合的含義和類型

　　二、證券組合管理的意義和特點(diǎn)(重點(diǎn))

　　1.投資的分散性

　　2.風(fēng)險和收益的匹配性

　　三、證券組合管理的方法和步驟

　　(一)證券組合管理的方法

　　被動管理和主動管理

　　(二)證券組合管理的基本步驟

　　1 設(shè)定投資政策

　　2 進(jìn)行證券分析

　　3 構(gòu)造投資組合

　　4 投資組合的修正

　　5 投資組合業(yè)績評估

　　四、現(xiàn)代證券組合理論體系得形成與發(fā)展

　　(一)現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生

　　現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生以1952年3月哈里?馬柯威茨所發(fā)表的題為《投資組合選擇》的著名論文為標(biāo)志。

　　(二)現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展

　　現(xiàn)代投資理論主要由投資組合理論、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價模型、有效市場理論、行為金融理論等部分組成。