2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題及答案

　　三、判斷題

　　1風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小 F

　　2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。T

　　3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性T

　　4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。F

　　5客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。F

　　6壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。T

　　7貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。F

　　8KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。T

　　9貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T

　　10市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。T

　　11公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值　F

　　12在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方　F

　　13商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 F

　　14通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F

　　15操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F

　　16對(duì)于商業(yè)銀行來說，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。F

　　17信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性　T

　　18商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 F

　　19 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。F

　　20隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。 F