2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題及答案

　　21公允價值的計(jì)量方式有哪幾種?ABCD

　　A 直接使用可獲得的市場價格

　　B 使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C 根據(jù)實(shí)際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性

　　D 使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　E 根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本

　　22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACE

　　A　當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　B　當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　C　當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　D當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　E當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響

　　23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：AC

　　A資產(chǎn)的到期期限

　　B資產(chǎn)的不同市場價值

　　C資產(chǎn)的到期收益率

　　D資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　24市場風(fēng)險計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE

　　A　忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B　缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C　大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響

　　E　缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　25操作風(fēng)險的成因主要包括：ABCD

　　A　人員因素

　　B　內(nèi)部流程

　　C　系統(tǒng)缺陷

　　D　外部因素

　　E　其他因素

　　26核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為：BCD

　　A 核心員工的知識/技能缺乏

　　B 缺乏足夠后援/替代人員

　　C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E 核心員工的欺詐行為

　　27操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?ABCD

　　A 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B 違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　E 系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高

　　28基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個變量?ABC

　　A 前三年中各年為正的總收入

　　B 前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

　　C 巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子

　　D 前三年的總收入

　　E 所計(jì)量的總的年數(shù)

　　29根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?ABC

　　A　董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B　銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　C　銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　D　必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E　必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

　　30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?　ABCD

　　A　完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B健全的內(nèi)部控制體系

　　C普及合規(guī)管理文化

　　D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E　強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力