2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題及答案

　　56健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?　D

　　A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　57　以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是：C

　　A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

　　C 商業(yè)銀行的各種類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

　　D 以上都不對(duì)

　　58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：B

　　A 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B 通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D 過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

　　59關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)?D

　　A 5類(lèi)

　　B 6類(lèi)

　　C 7類(lèi)

　　D 8類(lèi)

　　60商業(yè)銀行過(guò)度依賴(lài)于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)：D

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：A

　　A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

　　C 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

　　62如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?D

　　A　將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

　　B　將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

　　C　將短期借款與短期貸款匹配

　　D　資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

　　63 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B

　　A 30億

　　B 60億

　　C 40億

　　D 50億

　　該條件為為64-66題的條件

　　如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：

　　64　商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為：A

　　A 資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

　　B 資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

　　C 資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

　　D 資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

　　65 商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：C

　　A 負(fù)債價(jià)值減少27.8億元

　　B 負(fù)債價(jià)值增加27.8億元

　　C 負(fù)債價(jià)值減少14.8億元

　　D 負(fù)債價(jià)值增加14.8億元

　　66 商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：B

　　A　增加13億元

　　B　減少13億元

　　C增加42.6億元

　　D減少42.6億元

　　67 已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為：

　　A 55億

　　B 30億

　　C 45億

　　D 50億

　　68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A

　　A　資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B　負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C　流動(dòng)性過(guò)剩

　　D　以上都不對(duì)

　　69戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A

　　A 長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

　　B 短期的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 顯性的風(fēng)險(xiǎn)

　　D 以上都不對(duì)

　　70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：C

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　71可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：C

　　A 流動(dòng)性惡化

　　B 出現(xiàn)重大操作失誤

　　C 國(guó)家監(jiān)管政策變化

　　D 由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

　　72國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括：D

　　A 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　C 確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是：C

　　A 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C 《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D 以上都不是

　　74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A

　　A 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　75一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：D

　　A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D 資金鏈脆弱

　　76我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：C

　　A　《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B　《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　D　《有效銀行監(jiān)管核心原則》

　　77以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)：D

　　A　資本充足性

　　B　資產(chǎn)質(zhì)量

　　C　管理水平

　　D　競(jìng)爭(zhēng)力水平

　　78銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：D

　　A　風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B　風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　C　風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　D　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　79 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：A

　　A　4%

　　B　　8%

　　C　10%

　　D　12%

　　80已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B

　　A 25%

　　B 6%

　　C 2%

　　D 9%