2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題及答案

　　31如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違www.100ksw.com約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

　　A0.01

　　B 0.012

　　C 0.018

　　D 0.03

　　32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

　　A　5Cs系統(tǒng)

　　B　5Ps系統(tǒng)

　　C　CAMELs系統(tǒng)

　　D　以上都是

　　33絕對信用價差是指：B

　　A 不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D 以上都不對

　　34在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C

　　A　RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B　RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C　RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D　以上都不對

　　35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D 以上都不對

　　36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　37金融資產(chǎn)的市場價值是指：B

　　A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B 在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D 對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

　　38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)?A

　　A 利率

　　B 匯率

　　C 股票指數(shù)

　　D 商品價格指數(shù)

　　39市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：C

　　A 收益率曲線風(fēng)險

　　B 期權(quán)性風(fēng)險

　　C 重新定價風(fēng)險

　　D 基準(zhǔn)風(fēng)險

　　40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：C

　　A　活期存款業(yè)務(wù)

　　B　房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C　附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

　　D　結(jié)算業(yè)務(wù)

　　該條件為41-43題的條件

　　如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

　　固定利率融資成本浮動利率融資成本

　　A企業(yè)10% LIBOR+2%

　　B企業(yè)8%LIBOR+1%