2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題及答案

　　11　風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B

　　A 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　12　以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計(jì)量模型?C

　　A　Credit Metrics

　　B KMV模型

　　C　VaR模型

　　D　高級計(jì)量法

　　13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?A

　　A　信用等級

　　B　資產(chǎn)規(guī)模

　　C　盈利水平

　　D　還款意愿

　　14壓力測試是為了衡量：B

　　A 正常風(fēng)險

　　B 小概率事件的風(fēng)險

　　C 風(fēng)險價值

　　D 以上都不是

　　15外部評級主要依靠：A

　　A 專家定性分析

　　B 定量分析

　　C 定性分析和定量分析結(jié)合

　　D 以上都不對

　　16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A

　　A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D

　　A　不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B　新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C　新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D　以上都是

　　18信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指：A

　　A　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D　以上都不對

　　19貸款組合的信用風(fēng)險包括：C

　　A　系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B　非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C　既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D　以上的都不對

　　20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B

　　A15億

　　B 12億

　　C 20億

　　D 30億