2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題及答案

　　21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D

　　A　相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B　相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C　相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

　　D　以上都正確

　　22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C

　　A　客戶評級

　　B　債項(xiàng)評級

　　C　既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級

　　D　以上都不對

　　23情景分析用于：B

　　A　測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對組合價(jià)值的影響

　　B　一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對組合價(jià)值的影響

　　C　著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D　A和C

　　24資產(chǎn)證券化的作用在于：D

　　A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D 以上都正確

　　25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的?C

　　A　RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　B　RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　C　RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　D　以上都不對

　　26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

　　A　5Cs系統(tǒng)

　　B　5Ps系統(tǒng)

　　C　CAMELs系統(tǒng)

　　D　以上都是

　　27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：A

　　A　抵銷貸款預(yù)期損失

　　B　抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C　抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D　以上都不對

　　該條件是第28-29題的條件

　　已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

　　28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

　　A 4億

　　B 8億

　　C 10億

　　D 6億

　　29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B

　　A 2億

　　B 3億

　　C 5億

　　D 10億

　　30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

　　A0.25

　　B0.14

　　C0.22

　　D0.3