(21)巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有(　　)。

　　A. 董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B. 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　C. 銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

　　D. 銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E. 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　(22)運用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險分析的基本流程包括(　　)。

　　A. 根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)

　　B. 利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度

　　C. 將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)

　　D. 在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正

　　E. 不斷利用數(shù)字模擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正

　　(23)下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有(　　)。

　　A. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加

　　B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

　　C. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

　　D. 久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感

　　E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

　　(24)以下屬于我國商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是(　　)。

　　A. 庫存現(xiàn)金

　　B. 超額準(zhǔn)備金

　　C. 一個月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D. 一個月內(nèi)到期的債券

　　E. 長期公司債

　　(25)巴塞爾委員會在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達(dá)到的目的包括(　　)。

　　A. 評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

　　B. 評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

　　C. 評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

　　D. 評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量

　　E. 評價管理層的能力

　　(26)個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有(　　)。

　　A. 借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B. 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D. 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E. 經(jīng)濟(jì)狀況良好的個人申請個人按揭貸款購房

　　(27)下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是(　　)。

　　A. 情景分析是一種多因素分析方法

　　B. 情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景

　　C. 情景分析中的情景包括最好的情景

　　D. 情景分析中的情景包括一般的情景

　　E. 情景分析中的情景包括最壞的情景

　　(28)計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　　)。

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 高級計量法

　　D. 內(nèi)部評級初級法

　　E. 內(nèi)部評級高級法

　　(29)市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括(　　)。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 工資率

　　D. 股票價格

　　E. 商品價格

　　(30)巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括(　　)。

　　A. 系統(tǒng)風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險

　　C. 操作風(fēng)險

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E. 聲譽(yù)風(fēng)險

　　(31)商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有(　　)。

　　A. 適度分散客戶種類和資金到期日

　　B. 制定風(fēng)險集中限額

　　C. 以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　D. 將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　E. 以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　(32)下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有(　　)。

　　A. 考慮了“肥尾”現(xiàn)象

　　B. 不能度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　C. 通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布

　　D. 風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E. 在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

　　(33)信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是(　　)。

　　A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B. 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C. 無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D. 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E. 方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法

　　(34)下列銀行業(yè)務(wù)中可能導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險的是(　　)。

　　A. 存款

　　B. 貸款

　　C. 承諾

　　D. 擔(dān)保

　　E. 結(jié)算

　　(35)銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)包括(　　)。

　　A. 資本充足率

　　B. 股本凈回報率

　　C. 不良貸款率

　　D. 大額風(fēng)險集中度

　　E. 不良貸款撥備覆蓋率

　　(36)流動性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，常用的比率/指標(biāo)包括(　　)。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B. 核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　C. 貸款與核心存款的比率=借款總額/核心存款

　　D. 大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債一短期投資)/(盈利資產(chǎn)一短期投資)

　　E. 流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

　　(37)商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?(　　)

　　A. 保證人的資格

　　B. 保證人的財務(wù)實力

　　C. 保證人的保證意愿

　　D. 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)

　　E. 保證人的法律責(zé)任

　　(38)在其他條件相同的情況下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是(　　)。

　　A. 到期時間延長

　　B. 利率降低

　　C. 標(biāo)的股票價格的波動率提高

　　D. 標(biāo)的股票的市場價格提高

　　E. 合約的執(zhí)行價格提高

　　(39)債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　　)。

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 反向收益率曲線

　　C. 波動收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 垂直收益率曲線

　　(40)利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為(　　)。

　　A. 重新定價風(fēng)險

　　B. 收益率曲線風(fēng)險

　　C. 基差風(fēng)險

　　D. 股票價格風(fēng)險

　　E. 流動性風(fēng)險

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