(21)下列有關(guān)違約概率的說法，正確的是(　　)。

　　A. 違約頻率是指貸款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人l年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者

　　C. 計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致

　　D. 貸款期限能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性。

　　(22)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備金加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于(　　)。

　　A. 1%

　　B. 1.5%

　　C. 2%

　　D. 2.5%

　　(23)根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》的規(guī)定，其中關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國(guó)中央政府和地方政府債券

　　B. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單

　　C. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國(guó)中央政府債券

　　D. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及我國(guó)中央政府和地方政府債券

　　(24)與自上而下法相比，自下而上法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)側(cè)重于(　　)。

　　A. 損失的原因

　　B. 量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 損失指標(biāo)

　　D. 定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　(25)在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是(　　)。

　　A. 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B. 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C. 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

　　D. 消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　(26)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括(　　)。

　　A. 銀團(tuán)貸款

　　B. 共同投資

　　C. 國(guó)別限額

　　D. 以上都是

　　(27)商業(yè)銀行創(chuàng)新中，最經(jīng)常、最普遍、最重要的內(nèi)容是(　　)。

　　A. 制度安排創(chuàng)新

　　B. 機(jī)構(gòu)設(shè)置創(chuàng)新

　　C. 管理模式創(chuàng)新

　　D. 金融產(chǎn)品創(chuàng)新

　　(28)在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，(　　)是最直接、最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具，對(duì)它的分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。

　　A. 銀行的年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B. 企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　C. 企業(yè)的信用記錄

　　D. 銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(29)(　　)是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的最重要指標(biāo)。

　　A. 資本利潤(rùn)率

　　B. 資本充足率

　　C. 不良貸款率

　　D. 資產(chǎn)負(fù)債率

　　(30)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)

　　B. 對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C. 信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最復(fù)雜和最主要的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 場(chǎng)外衍生品交易中不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

　　(31)20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了(　　)。

　　A. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　(32)(　　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B. 商業(yè)銀行公司治理

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　D. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(33)一個(gè)完整的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和(　　)。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D. 不良貸款遷徙率指標(biāo)

　　(34)(　　)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　A. VaR模型

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 高級(jí)計(jì)量法

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　(35)下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C. 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法

　　D. 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

　　(36)資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是(　　)。

　　A. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低

　　B. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高

　　C. 變現(xiàn)能力低，所付成本低

　　D. 變現(xiàn)能力低，所付成本高

　　(37)下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　C. 按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　D. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　(38)ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是(　　)。

　　A. 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　B. 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　C. (流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D. 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

　　(39)(　　)是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A. 市場(chǎng)信心

　　B. 市場(chǎng)穩(wěn)定

　　C. 政府政策

　　D. 貸款數(shù)量

　　(40)在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，(　　)是需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。

　　A. 業(yè)務(wù)目標(biāo)分析

　　B. 資本分析

　　C. 壓力測(cè)試

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

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