2.1.3 集團客戶風(fēng)險識別

　　1.集團客戶識別與分類

　　(1)識別

　　被直接控制

　　共同被第三方控制

　　主要投資人(控制10%及以上)、高管層或與其關(guān)系密切家庭成員共同直接控制或間接控制

　　對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響

　　自然人的股權(quán)比例應(yīng)該與其親屬的合并計量

　　控制的含義：50%及以上的權(quán)益資本、50%及以上的表決權(quán)、有權(quán)任免多數(shù)董事

　　重大影響的含義：20%及以上的表決權(quán)股份、董事會有代表、互相交換管理人員、依賴對方的技術(shù)資料

　　(2)分類

　　縱向一體化和橫向多元化

　　緊密型和松散型

　　2.集團客戶的信用風(fēng)險特征

　　(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　(2)連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　(3)財務(wù)報表真實性差

　　(4)風(fēng)險監(jiān)控難度較大

　　(5)系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　3.關(guān)聯(lián)交易

　　(1)關(guān)聯(lián)方的定義

　　共同受國家控制的企業(yè)不列入關(guān)聯(lián)

　　金融控股公司中的商業(yè)銀行不納入集團客戶管理范疇

　　(2)關(guān)聯(lián)關(guān)系的類型——縱向一體化和橫向多元化

　　(3)集團客戶內(nèi)隱蔽關(guān)聯(lián)方的特征p58頁

　　(4)特別關(guān)注

　　多渠道收集信息

　　確保信息資料的真實性

　　集團客戶的識別頻率與額度授信周期應(yīng)一致

　　年度識別后，應(yīng)該隨時根據(jù)情況變化進行調(diào)整

　　每年重新識別

　　2.1.4 個人客戶風(fēng)險識別

　　1.個人客戶的識別與分類

　　(1)個人客戶的識別

　　(2)個人客戶的分類

　　中國沒有采用模型分析的原因

　　客戶群缺乏信用記錄

　　銀行收集的客戶信用資料不齊全

　　發(fā)展中國家，客戶分類變量很不穩(wěn)定

　　(3)步驟

　　收集資料

　　從外部評估資料取得信用記錄

　　分析處理

　　2.個人客戶的風(fēng)險分析

　　(1)流程：貸款的營銷和受理、貸前調(diào)查、貸款審核、貸款審批、貸款發(fā)放、貸后及檔案管理

　　(2)分析：

　　申請人的基本條件

　　申請人應(yīng)提交的資料

　　借款人資信情況調(diào)查

　　借款人的資產(chǎn)負債情況(我覺得跟上面的相同)

　　貸款用途及還款來源

　　擔(dān)保方式

　　3.產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析

　　(1)個人住宅抵押貸款

　　經(jīng)銷商風(fēng)險

　　“假按揭”風(fēng)險(這個是重點，我以為)

　　房產(chǎn)價格下跌，抵押價值不足

　　借款人財務(wù)情況變化的風(fēng)險

　　(2)個人零售貸款

　　(3)循環(huán)零售貸款

　　貸款是循環(huán)的，無抵押，未承諾的

　　針對個人

　　子組合內(nèi)對個人最大貸款小于或等于10萬歐元

　　保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析

　　銀行必須保證對合格的循環(huán)零售貸款采用的風(fēng)險權(quán)重函數(shù)僅用于相對于平均損失率而言隨時率波動性低的零售貸款組合，特別是那些違約率低的貸款組合

　　循環(huán)貸款的處理方式與子組合的風(fēng)險特征保持一致

　　2.1.5 組和風(fēng)險識別

　　1.宏觀經(jīng)濟因素

　　2.行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險

　　3.風(fēng)險分散與違約相關(guān)性：有兩個公式，詳見P67