2.4.2 限額管理

　　1.單一客戶風險限額：MBC=EQ*LM;LM=f(CCR)

　　MBC(maximum borrowing capacity)

　　EQ(equity)

　　LM(lever modulus)

　　CCR(customer credit rating)

　　F(CCR)

　　CMLQ(customer maximum loss quota)

　　2.集團客戶風險限額

　　(1)確定對集團的總授信額度

　　(2)按照單一企業(yè)標準，測算各授信主體的最高授信額度

　　(3)確定集團內(nèi)各個授信主體的使用額度

　　(4)注意統(tǒng)一標準，總量控制，主辦行牽頭，少用保證，多用抵押

　　3.國家和區(qū)域風險限額

　　(1)國家風險限額

　　(2)區(qū)域風險限額

　　4.組合風險限額

　　(1)通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　(2)組合限額的分類

　　授信集中度限額

　　總體組合限額

　　(3)組合限額的設(shè)定方法

　　按某組合的維度確定資本分配權(quán)重→根據(jù)資本分配權(quán)重，對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失→將壓力測試估算出的預計組合損失與銀行的資本相對比→根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組和以資本表示的組合限額→根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信限額表示的組合限額

　　(4)組合限額的應用和調(diào)整

　�、� 應用

　　沒有特殊情況，不允許超過組合限額

　　如果接近100%，組合管理人員應向?qū)徟�人員提出建議，如提高限額等等

　　達到80%的時候，系統(tǒng)提示客戶經(jīng)理和審批人員

　　如果超出限額，應該由高管層批準

　　如批準，應盡量申報低風險的業(yè)務

　　審批人員應采用多種方式，將授信降低到限額以內(nèi)

　�、� 調(diào)整

　　經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

　　銀行戰(zhàn)略重點地變化

　　年度進行業(yè)務計劃和預算

　　(5)組合限額維護——確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理

　　詳見P124