101在利率微小變動(dòng)的情況下，具有相同麥考萊久期的債券，其利率風(fēng)險(xiǎn)是相同的。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：361

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 具有相同麥考萊久期的債券，其利率風(fēng)險(xiǎn)是相同的。

　　102盡管基金托管人的核心工作之一是基金資金清算，但是沒(méi)有基金管理人的劃款指令，基金托管人不得辦理基金名下資金清算。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：112

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 盡管基金托管人的核心工作之一是基金資金清算，但是沒(méi)有基金管理人的劃款指令，基金托管人不得辦理基金名下資金清算。

　　103目前,我國(guó)對(duì)基金信息披露進(jìn)行管理的部門(mén)主要是中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)和滬、深交易所，但各自的職責(zé)和權(quán)限不同。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：246

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 基金披露主要監(jiān)管部門(mén)及其職責(zé)。

　　104基金托管協(xié)議草案是基金托管人向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交、申請(qǐng)核準(zhǔn)的基金托管協(xié)議文本，是明確基金管理人和基金托管人各自職責(zé)的協(xié)議。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：60

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 基金托管協(xié)議草案是基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的。

　　105在各個(gè)股票完全正相關(guān)的情況下，股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差將小于各股票的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：275

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 在各個(gè)股票完全正相關(guān)的情況下，股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差將等于各股票的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。

　　106基金的證券賬戶包括交易所證券賬戶和全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券托管賬戶。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：120

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 基金的證券賬戶包括交易所證券賬戶和全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券托管賬戶。

　　107詹森指數(shù)衡量的是基金組合的實(shí)際收益率與證券市場(chǎng)線上具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平組合的期望收益率之間的差額。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：388

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 考察詹森指數(shù)。

　　108基金管理公司投資決策程序的起點(diǎn)通常是投資決策委員會(huì)的總體投資計(jì)劃。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：93

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 基金管理公司投資決策程序的起點(diǎn)通常是公司研究發(fā)展部提出的研究報(bào)告。

　　109套利定價(jià)模型是描述證券的期望收益率水平與因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間關(guān)系的一個(gè)均衡模型。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：分析題

　　頁(yè) 碼：301，302

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 考察套利定價(jià)模型的公式的含義。

　　110與資產(chǎn)配置的歷史數(shù)據(jù)法相比，情景綜合分析法對(duì)預(yù)測(cè)技能要求不高。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：315

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 與資產(chǎn)配置的歷史數(shù)據(jù)法相比，情景綜合分析法對(duì)預(yù)測(cè)技能要求更高。

　　111基金托管人可以通過(guò)電話、傳真、郵件等方式接受管理人的場(chǎng)外投資指令，并在T+1日將資金劃撥到指定賬戶。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：122

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 對(duì)于場(chǎng)外資金清算，基金托管人通過(guò)加密傳真等方式接受管理人的場(chǎng)外投資指令。

　　112根據(jù)《證券投資基金托管資格管理辦法》的規(guī)定，申請(qǐng)基金托管資格的商業(yè)銀行，應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)操作備份系統(tǒng)。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：113，114

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 根據(jù)《證券投資基金托管資格管理辦法》的規(guī)定，申請(qǐng)基金托管資格的商業(yè)銀行，應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)操作備份系統(tǒng)。

　　113債券基金對(duì)追求高收入的投資者具有較強(qiáng)的吸引力。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：36

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 債券基金主要以債券為投資對(duì)象，因此對(duì)追求穩(wěn)定收入的投資者具有較強(qiáng)的吸引力。

　　114基金托管人只負(fù)責(zé)對(duì)定期報(bào)告中基金管理人計(jì)算的基金份額凈值、累計(jì)基金份額凈值時(shí)進(jìn)行核對(duì)，基金期初份額凈值不需要核對(duì)。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：123

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 基金托管人負(fù)責(zé)對(duì)定期報(bào)告中基金管理人計(jì)算的基金份額凈值、累計(jì)基金份額凈值以及基金期初份額凈值進(jìn)行核對(duì)。

　　115如果某基金夏普指數(shù)為正，說(shuō)明該基金表現(xiàn)良好。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：387

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 夏普指數(shù)越大，績(jī)效越好。

　　116基金托管人可以利用基金資產(chǎn)進(jìn)行投資，為基金份額持有人謀取適當(dāng)利益，但決不能為第三人謀取利益，也不得委托第三人托管基金資產(chǎn)。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：119

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 基金托管人沒(méi)有單獨(dú)處分基金資產(chǎn)的權(quán)利。

　　117由于交易是實(shí)現(xiàn)基金經(jīng)理投資指令的最后環(huán)節(jié)，交易員必須對(duì)投資比例的合規(guī)性和投資價(jià)值中的合理性把好最后一道關(guān)。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：分析題

　　頁(yè) 碼：6

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 投資指令應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)審核，確認(rèn)其合法、合規(guī)與完整后方可執(zhí)行，交易員不是最后一道關(guān)。

　　118根據(jù)有關(guān)規(guī)定，我國(guó)基金管理公司必須設(shè)有不少于3人，且不少于董事會(huì)成員1/3的獨(dú)立董事。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：102

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 考核基金公司的獨(dú)立董事制度。

　　119馬科維茨的投資組合理論確定了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界與市場(chǎng)投資組合的關(guān)系。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：291

　　難 易 度：易

　　專家答案：B解析內(nèi)容 資本市場(chǎng)線揭示了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界與市場(chǎng)投資組合的關(guān)系。

　　120基金評(píng)價(jià)的一個(gè)隱含假設(shè)是基金本身的情況是穩(wěn)定的。

　　A正確

　　B錯(cuò)誤

　　題 型：常識(shí)題

　　頁(yè) 碼：376

　　難 易 度：易

　　專家答案：A解析內(nèi)容 基金評(píng)價(jià)的一個(gè)隱含假設(shè)是基金本身的情況是穩(wěn)定的。

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