21、 在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括(　　)。

　　A.確定限額的結(jié)構(gòu)

　　B.確定用來(lái)計(jì)算限額的方法

　　C.如限額的約束性

　　D.確定限額管理的具體信貸種類

　　22、 以下不屬于外部侵害的是(　　)。

　　A.國(guó)家政策的改變

　　B.違反環(huán)境管理

　　C.違背信托、代理責(zé)任

　　D.有形財(cái)產(chǎn)損失

　　23、 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是(　　)。

　　A.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

　　B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

　　C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

　　D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　24、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在(　　)中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍(　　)。

　　A.基本賬戶

　　B.銀行賬戶和交易帳戶

　　C.交易賬戶

　　D.銀行賬戶

　　25、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是(　　)。

　　A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.不良貸款評(píng)級(jí)

　　D.貸款評(píng)級(jí)

　　26、 銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)(

　　)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的(　　)和影響程度作出評(píng)估。

　　A.內(nèi)部控制，發(fā)生時(shí)間

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C.內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率

　　27、 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備(　　)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少3年

　　B.至少5年

　　C.至多5年

　　D.至多10年

　　28、 系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)

　　29、 (　　)應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)、管理信息,定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)。

　　A.高級(jí)管理層

　　B.董事會(huì)

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.內(nèi)部審計(jì)部門

　　30、 下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是(　)。

　　A.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　31、 下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是(　)

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　32、 被稱為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是(　　).

　　A.銀行券理論

　　B.存款理論

　　C.購(gòu)買理論

　　D.銷售理論

　　33、(　　)是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。

　　A.內(nèi)部控制制度

　　B.公司治理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　D.戰(zhàn)略管理

　　34、 從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

　　B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

　　C.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

　　D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

　　35、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

　　36、下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是(　)。

　　A.現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段

　　B.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段

　　C.現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段

　　D.現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段

　　37、 以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)?(　　)

　　A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

　　B.能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.交易靈活便捷

　　D.在操作過(guò)程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

　　38、 信用局評(píng)分的信息主要依賴于(　　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

　　B.商業(yè)銀行外部信息

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息

　　D.以上都不對(duì)

　　39、 以下不屬于代理服務(wù)業(yè)務(wù)的是(　　)。

　　A.保理

　　B.第三方帳戶托管

　　C.公司信托

　　D.存托憑證

　　40、 給定樣本數(shù)據(jù)和臵信水平,借助于樣本百分位數(shù)確定與臵信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn),該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值,這是(　　)的計(jì)算方法。

　　A.統(tǒng)計(jì)VaR方法

　　B.參數(shù)VaR方法

　　C.概率VaR方法

　　D.數(shù)值VaR方法

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