41、 商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶(hù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時(shí)，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是(　)。

　　A.互為提供擔(dān)�；蜻B環(huán)提供擔(dān)保

　　B.發(fā)生處理方式異常的交易

　　C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用

　　D.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

　　42、 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和(　　)兩種方法。

　　A.情景分析法

　　B.分解分析法

　　C.失誤數(shù)分析法

　　D.專(zhuān)家調(diào)查分析法

　　43、 盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(　)。

　　A.資本金收益率

　　B.資本充足率

　　C.凈利息收入率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　44、 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為80萬(wàn)元，則其銷(xiāo)售毛利率為(　　)。

　　A.80%

　　B.20%

　　C.125%

　　D.150%

　　45、 某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近(　　)限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。

　　A.止損

　　B.頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.交易

　　46、 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式中各項(xiàng)存款不包括(　　)。

　　A.委托存款

　　B.保證金

　　C. 定期存款

　　D. 應(yīng)解匯款

　　47、 假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在3個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付3500萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5萬(wàn)美元、購(gòu)買(mǎi)總額為3500萬(wàn)泰銖的買(mǎi)入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。如果3個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為(　)。

　　A.凈收益5萬(wàn)美元

　　B.凈損失5萬(wàn)美元

　　C.凈收益32.5萬(wàn)美元

　　D.凈收益37.5萬(wàn)美元

　　48、 證券的(　　)越大,利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大,因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

　　A.久期

　　B.終值

　　C.現(xiàn)值

　　D.缺口

　　49、 在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)性

　　B.獨(dú)立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　50、 國(guó)際著名的資信評(píng)估公司通常都開(kāi)展對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工作.經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的優(yōu)勝劣汰,現(xiàn)在國(guó)際上脫穎而出少數(shù)幾家信譽(yù)較高的資信評(píng)估公司,主要有(　　)。

　　A.穆迪公司

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾公司

　　C.費(fèi)奇公司

　　D.以上都是

　　51、 (　)是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過(guò)程。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋

　　52、 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是 (　　) 。

　　A.RAROC=(稅后凈利潤(rùn)-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(稅后凈利潤(rùn)-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/稅后凈利潤(rùn)

　　D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/稅后凈利潤(rùn)

　　53、(　　)負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制的程序和措施.

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.股東大會(huì)

　　D.高級(jí)管理層

　　54、 世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　)。

　　A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　55、 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤由于內(nèi)部流程類(lèi)的因素。它是指(　　)

　　A.為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格

　　B.與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C.銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　56、 (　)是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。

　　A.負(fù)債流動(dòng)性

　　B.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　C.資本流動(dòng)性

　　D.貸款流動(dòng)性

　　57、 下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是(　)。

　　A.相關(guān)性

　　B.可測(cè)量性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　D.特色性

　　58、 (　　)是通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、系統(tǒng)性的餓檢查或公開(kāi)討論的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和不足。

　　A.關(guān)鍵指標(biāo)法

　　B.自我評(píng)估法

　　C.內(nèi)部評(píng)估法

　　D.系統(tǒng)分析法

　　59、 下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是(　)。

　　A.分解分析法

　　B.失誤樹(shù)分析方法

　　C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　D.壓力測(cè)試法

　　60、 2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了商業(yè)銀行資本充足率管理辦法,對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求,下面表述不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露,未設(shè)立董事會(huì)的,由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)

　　B.資本充足率的信息披露,主要包括以下四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi).因特殊原因不能按時(shí)披露的,應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲

　　D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前應(yīng)報(bào)送銀監(jiān)會(huì)

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