111、 為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?(　　)

　　A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類

　　B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C.建立模型

　　D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E.確定模型并實(shí)施

　　112、 了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是(　)。

　　A.成立背景和業(yè)務(wù)牌照

　　B.股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)

　　C.業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位

　　D.財(cái)務(wù)狀況

　　E.管理層素質(zhì)

　　113、 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾方面(　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

　　114、 下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　115、 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有(　)。

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　116、 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在(　　)。

　　A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

　　B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

　　D.商業(yè)銀行員工知識(shí)、技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約

　　117、 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括(　　)。

　　A.統(tǒng)計(jì)模型

　　B.VAR法

　　C.歷史違約經(jīng)驗(yàn)

　　D.外部評(píng)級(jí)映射

　　E.五級(jí)分類法

　　118、 衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要包括(　　)。

　　A.預(yù)期現(xiàn)金流量比

　　B.凈貸款/總資產(chǎn)

　　C.證券資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　D.易變負(fù)債/負(fù)債總額

　　E.(現(xiàn)金資產(chǎn)+國(guó)庫券)/總資產(chǎn)

　　119、 對(duì)于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有(　　)。

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

　　C.評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)

　　D.識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類

　　E.對(duì)已發(fā)生問題的對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序

　　120、 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的矛盾有(　　)。

　　A.流動(dòng)性與效益性

　　B.流動(dòng)性與安全性

　　C.效益性與安全性

　　D.流動(dòng)性與效率性

　　E.安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性

　　121、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法,正確的有 (　　) 。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖只可以管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人

　　E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　122、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是 (　　) 。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

　　B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　123、 模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)?　)。

　　A. 驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段

　　B.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段

　　C.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問題提出改進(jìn)

　　D.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的準(zhǔn)確性

　　E.驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境

　　124、 下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有(　)。

　　A.RARDC=稅后凈利潤(rùn)÷賬面資本

　　B.RAROC=稅后凈利潤(rùn)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　C.RAROC是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　D.RAROC是未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　E.RAROC=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

　　125、 商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通�？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成(　)。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.敏感資產(chǎn)

　　C.脆弱資金

　　D.核心存款

　　E.準(zhǔn)備金存款

　　126、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自(　　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　127、 銀行常用的外匯風(fēng)險(xiǎn)限額管理主要包括(　　)。

　　A.即期外匯頭寸限額

　　B.掉期外匯買賣限額

　　C.敞口頭寸限額

　　D.止損點(diǎn)限額

　　E.換期利率頭寸限額

　　128、 “9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　　)。

　　A.災(zāi)難備份

　　B.強(qiáng)制員工休假

　　C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

　　D.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　E.購(gòu)買保險(xiǎn)

　　129、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)。

　　A.場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B.場(chǎng)外的期權(quán)合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　130、 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?(　　)

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C.保證人的意愿

　　D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之問的關(guān)系

　　E.保證的法律責(zé)任

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